Avant de quitter sa Corée du Sud natale, Jero Yun était un jeune homme réservé occupant son temps libre avec les jeux vidéo. À 19 ans, il rejoint sa sœur en Italie pour quelques mois et vit un choc culturel qui le conduit à quitter Busan pour découvrir le monde.

En France, son talent pour le dessin lui permet d'intégrer en 2001 la prestigieuse École des Beaux-Arts de Nancy, alors qu'il ne parle que quelques mots de français. Après un passage à l'École nationale supérieure des Arts décoratifs de Paris en section vidéo/photo, puis au Studio national des arts contemporains du Fresnoy à Tourcoing, où il étudie l'écriture cinématographique, Jero Yun commence à réaliser ses propres films, du court-métrage (In the dark, 2008) au documentaire (Madame B, 2016) en passant par la fiction (Island, 2010).

En tant que cinéaste expatrié, le thème du voyage et du déracinement imprègne bon nombre des films de Jero Yun. Déclarant s'intéresser davantage à l'histoire, au fond, qu'à la forme cinématographique, le réalisateur sud-coréen se déplace en personne, souvent seul, pour explorer l'univers de ses scénarios. C'est le cas en 2010 avec Island, un film sur le désert australien pour lequel il part filmer en solitaire, armé d'une caméra en Super 8.

Ce tropisme prend une signification plus personnelle avec Looking for North Koreans (2012) et Madame B Histoire d'une Nord-Coréenne (2016). Dans ces deux documentaires, il s'interroge à la fois sur l'animosité opposant les deux Corées, et sur des thèmes plus larges, allant de la filiation au déracinement, en passant par la séparation.

Cinéaste fasciné par le voyage, dans la vie comme dans son œuvre, Jero Yun attire l'attention de la critique internationale dès ses premiers films. Reconnu dans son pays d'origine, la Corée du Sud, avec un Grand Prix de l'Asiana International Short Film Festival, il est aussi célébré dans son pays d'adoption, la France, en particulier à Cannes où il cumule une résidence Cinéfondation pour les réalisateurs étrangers et des sélections à la Quinzaine des réalisateurs et à l'ACID, respectivement pour The Pig et Madame B.

Grâce à ses documentaires, Jero Yun multiplie les récompenses prestigieuses, obtenant une Mention spéciale du Jury au Cinema Planeta, au Mexique, pour Looking for North Koreans.

Avec Madame B, histoire d'une Nord-Coréenne, il reçoit le prix du meilleur documentaire au très prestigieux Zurich Film Festival 2016, et assoit sa réputation de cinéaste engagé.